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要关闭京东短信广告功能并设置密码，可以按照以下步骤操作。
1、打开京东APP，点击“我的”按钮，进入个人中心。
2、在个人中心页面中，找到并点击“消息与设置”或类似的选项。
3、在消息与设置页面中，找到并点击“通知管理”或类似的选项。
4、在通知管理页面中，找到并点击“短信通知”或类似的选项。
5、你可以看到一个开关按钮，点击关闭短信通知功能，这样就可以停止接收京东的短信广告了。
至于设置密码，为了保护京东账户的安全，可以设置一个复杂的密码，包括字母、数字和特殊字符的组合，在京东APP的个人中心里，找到账户安全或者密码相关选项，进行密码设置或者修改。
不同版本的京东APP可能会有不同的界面和选项，以上步骤仅供参考，如果找不到相关选项或者操作不成功，建议联系京东客服寻求帮助。